Стефан Сессеньон родом из Бенина. Его первым профессиональным клубом стал «Requins de l’Atlantique», за который он отыграл один сезон. Затем был его переезд во Францию в 2004 году и выступление за «Кретей». В том сезоне он принес большую пользу команде — она сохранила место в Лиге 2. Следующей ступенькой в карьере Сессеньона был переход в «Ле-Ман». Первый сезон за клуб он провел на хорошем уровне, а команда заняла место в середине турнирной таблицы. Прогресс игрока не остался незамеченным и на него обратили внимание представители клуба «ПСЖ», которые в 2008 году заключили с ним контракт на сумму в 10 миллионов евро. Первый сезон в парижской команде можно назвать лучшим в его карьере — по итогам сезона он номинировался на звание лучшего игрока года в лиге. В сезоне 2009-2010 года клуб не показал хорошей игры и остался на 13 месте в итоге, но в актив записал победу в кубке Франции, где Сессеньон сыграл весь матч и дополнительное время. В Сандерленд игрок был продан в середине сезона 2010-2011 за 6 миллионов евро и получил контракт с «черными котами» на 3,5 года. Дебютировал в английской команде он в поединке со «Сток Сити», в котором Сандерленд проиграл. За 13 проведенных матчей до конца сезона он успел отметиться 3 голами. В Бенине Сессеньон признан лучшим игроком за всю историю. Он выступал в команде своей страны на кубке африканских наций в 2008, а затем и в 2010 году.